استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

۶ مرحله برای ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

مهدی افضلیان، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشید: یکی از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه، داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی است. نداشتن یک سیستم معاملاتی مدون و مکتوب در بازار شبیه این است که بدون داشتن مهارت شنا کردن در جای عمیق شنا کنید.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در بازارهای مالی، سرمایه‌گذار بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، قادر به حفظ دارایی خود نیست و هیجان موجود در این بازارها طوری است که ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه سرمایه‌گذار شود. سیستم معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع ایجاد هر عامل منفی اثرگذار بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و زمینه‌سازی لازم برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی بوده و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند؛ در ادامه با مراحل طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی آشنا می‌شوید.

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید

نخستین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی به کار رفته در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال بین یک دقیقه تا یک ماه است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌گری به تجربه و یا نوع معاملات او بستگی دارد (برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند).

به طور مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی معامله می‌کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید و به همین دلیل نیاز نیست که روزانه در سایت‌های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه‌گذاران در مورد سهم باشد.

پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذاران است.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید

به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم؛ البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج‌ها می‌توان انتهای موج 5 را همراه با مشاهده واگرایی‌ها، به عنوان شروع روند در نظر گرفت، ولی ممکن است با خطاهایی همراه باشد. پس بهتر است با همان شرایط رایج، شروع روند در بازار را تشحیص دهیم (در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم). در کل دیدگاه معامله‌گران مبنی بر وجود یک روند غالب در بازار، موجب ایجاد نظم در معاملات می‌شود.

البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

مرحله سوم: نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید

در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه‌گذار می‌تواند با چه نسبتی از حد سود و حد زیان، یک معامله موفق در بازار داشته باشد. در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی هم باید تعیین کنیم که در یک معامله چه میزان ریسک را قبول کنیم. حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری (دیدگاه عمومی در بین سرمایه‌گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا باید بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R در معامله باشد. به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

مرحله چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید

در این مرحله باید تعیین کنیم که چه میزان سرمایه‌ای برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید را یکباره انجام دهیم و یا برنامه‌ریزی برای خرید پله ای داشته باشیم.

نکته مهم در خرید پله‌ای در نظر گرفتن پتانسیل‌های سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان‌گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، موجب خریدهای مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی‌مورد داشته باشد.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

بعد از اینکه چهار مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشید. عموما افرادی که فعال بازارند نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند و به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، عموما فضای مشترکی بین همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

به نظر من تعیین نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود و معامله‌گر باید در کنار این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.

برای تعیین قیمت فروش هم سرمایه‌گذار در مرحله اول باید از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک موجود در نمودار استفاده ‌کند؛ اما باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم.

عده‌ای از استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

مرحله ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید

مرحله آخر تست سیستم معاملاتی است؛ در این مرحله، مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی را اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین شده معامله کنید و هیچ وقت سعی نکنید اصول را زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی طراحی شده را چند بار تست و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن را افزایش دهید.

برای تست سریع‌تر سیستم هم از داده‌های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید.

به عنوان مثال به سه ماه گذشته برگردید و شرایط خرید سهم در آن محدوده زمانی را تعیین کنید و سپس بر اساس مستندات موجود، پنج مورد ذکر شده را به ترتیب اجرا کنید و با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر در طول سه ماه، عملکرد معاملاتی خود را مورد سنجش قرار دهید.

به این ترتیب می‌توانید سیستم طراحی شده را تست کنید و مشکلات موجود را تشخیص داده و مرحله به مرحله کارایی سیستم را افزایش دهید.

طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد، چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار هم به راحتی قادر استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید به تشخیص موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.

سیستم‌های معاملاتی

در این مقاله قصد دارم تا بحث کاربردی طراحی سیستم‌های معاملاتی را خدمت شما توضیح دهم. داشتن یک سیستم معاملاتی خوب برای یک معامله‌گر امری حیاتی محسوب می‌شود و بدون یک سیستم معاملاتی تصمیم‌گیری در موقعیت‌های معاملاتی امری بسیار خطرناک است. همچنین اگر شما فکر کنید که با داشتن یک سیستم معاملاتی دیگر نیازی به استفاده از بقیه عوامل تحلیل از جمله استفاده از تحلیل تکنیکال یا بنیادی ندارید و تنها لازم است تا مانند یک ربات دکمه‌ خرید یا فروش را فشار دهید سخت در اشتباهید. یک سیستم معاملاتی صحیح تنها نقش یک راهنما را برای معاملات شما دارد.

سیستم معاملاتی چیست؟

یک سیستم معاملاتی عبارت است از یک استراتژی که معامله‌گر با استفاده از آن می‌تواند یک تصمیم منطقی برای ورود یا خروج از یک موقعیت استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید معاملاتی را بگیرد. تشکیل و ایجاد سیستم‌های معاملاتی بستگی به عوامل زیادی دارند. این عوامل شامل تجربه و ریسک پذیری معامله‌گر، نوع بازار فعالیت و مدت زمان سرمایه‌گذاری شخص است.

منظور از یک سیستم معاملاتی داشتن یک استراتژی و سبک در معاملات است. اگر استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید شما برای تحلیل‌ بازار یا یک سهم از تحلیل تکنیکال استفاده کنید، بکارگیری اندیکاتورها، میانگین‌های متحرک و نوسانگر نماها برای شما یک سیستم معاملاتی را تشکیل خواهد داد. در تحلیل تکنیکال برای تشکیل یک سیستم معاملاتی مهم آنست که بدانیم از کدام یک از موارد ذکر شده باید استفاده کنیم تا سیستم معاملاتی ما دارای بیشترین بازدهی و کمترین ریسک باشد.

برخی از سیستم‌های معاملاتی تنها برای برخی از تایم فریم‌ها طراحی شده است که با تغییر تایم فریم کارایی خود را از دست می‌دهند بنابراین یک سیستم معاملاتی خوب، سیستمی است که بتوان از آن در اکثر تایم فریم‌ها استفاده کرد.

نحوه ساخت سیستم معاملاتی

همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد، یک سیستم معاملاتی در تحلیل تکنیکال به مجموعه‌ای از اندیکاتورها و نوسانگرنماها اطلاق می‌شود که با نمودار قیمت ترکیب شده‌اند. بنابراین برای تشکیل یک سیستم معاملاتی باید ابتدا در تایم فریم مورد نظر اندیکاتور مربوطه و دلخواه خود را باز کنید تا بتوانید تنظیمات مربوط به آن اندیکاتور را انجام دهید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال به مقاله زیر مراجعه کنید.

پس از انتخاب اندیکاتور مورد نظر باید بدانید که چه تنظیماتی را برای آن در نظر بگیرید تا اندیکاتور مورد نظر از نظر عملکردی کاملا با نمودار قیمت همخوانی پیدا کند.

در این مقاله بنده از نرم افزار متاتریدر 4 برای ایجاد یک سیستم معاملاتی بر روی نمودار پوند/ دلار (GBP/USD) استفاده می‌کنم. سیستم معاملاتی زیر یکی از هزاران نوع سیستم‌هایی است که می‌توان ساخت.

سیستم معاملاتی شامل دو میانگین متحرک کُند و تُند

بسیاری از تحلیلگران مایلند به جای استفاده از یک میانگین متحرک، از دو عدد اندیکاتور میانگین متحرک با دوره‌های ممختلف استفاده کنند. بدین ترتیب بسیاری از سیگنال‌های خطا حذف می‌شود و صرفا روند اصلی و با ثبات بازار باقی خواهد ماند. در این روش به اندیکاتوری که دوره تناوب کمتری دارد اصطلاحا ابزار تند (Fast) و اندیکاتوری که دوره تناوب بزرگتری دارد اصطلاحا ابزار کند (Slow) می‌گوییم.

در این روش می‌توانید با استفاده از موقعیت قرار گیری مووینگ‌ها نسبت به هم جهت روند را تشخیص بدهید. به این معنی که هرگاه مووینگ تند بالای مووینگ کند قرار داشته باشد به معنی صعودی بودن روند است. و برعکس. برای تنظیم دوره هر مووینگ عدد 40(رنگ آبی) و عدد 80 (رنگ قرمز) و method آنها در حالت Exponential و Apply to در حالت close قرار دارد. به تصویر زیر توجه کنید:

حال فرض کنید تایم فریم معاملاتی را به یک دقیقه تغییر دهیم آیا بازهم این سیستم معاملاتی معتبر است؟

همانطور که ملاحظه می‌کنید سیستم معاملاتی ما توانسته با تقریب خوبی در تایم فریم یک دقیقه هم روند را تشخیص دهد. نکته مهم در استفاده از این نوع سیستم معاملاتی آنست که شما باید برای ورود به یک موقعیت خرید یا فروش وضعیت دو خط را نسبت به هم کاملا برانداز کنید تا هر دو در موقعیت کاملا صعودی یا نزولی و با فاصله از هم باشند سپش اقدام به اخذ موقعیت کنید.

سخن آخر

طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار هم به راحتی قادر به تشخیص موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.

در مقاله بعدی قصد دارم تا به صورت گام به گام یک سیستم معاملاتی برای شاخص کل بورس تهران طراحی کنیم تا بتوانیم از آن در معاملات خود استفاده کنیم.

استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

آیکوانت یک سامانه معاملات برخط، جامع و هوشمند است که فعالان بازارهای مالی به واسطه‌ی آن می‌توانند برای توسعه سریع، کاهش هزینه‌های زیرساختی و تسهیل هر چه بیشتر معاملات، استراتژی‌های خود را طراحی، تست و اجرا نمایند.

چرا آیکوانت

را انتخاب کنیم

تحلیل‌گری، معامله‌گری و سرمایه‌گذاری هوشمند با استفاده از ابزارهای نوین، راهکاری قدرتمند برای کسب درآمد در بازارهای مالی است. iQuant دقیقا همان جاییست که که این ابزارها آماده شده‌اند تا از آن برای افزایش بهره‌وری و درآمد در بازارهای مالی استفاده کنید.

نوتیفیکیشن

می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید به جای ارسال سفارش برای نماد موردنظر، اعلانی درباره آن از طریق وب پیامک یا تلگرام دریافت کنید.

داده‌های متنوع

بسیاری از داده‌های موردنیاز و داده‌های یک دقیقه‌ای در توابعی از پیش تعریف شده در اختیار شما هستند تا استراتژی بسازید.

ساخت استراتژی بدون استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید کدنویسی

می‌توانید استراتژی خود را در گذشته بررسی کنید و به راحتی و بدون نیاز به کدنویسی، استراتژی خود را بسازید و تست کنید.

شبیه‌سازی گذشته

موتور بک‌تست به خوبی صف‌های خرید و فروش، کارمزد معاملات و تاثیر سفارش‌ها را روی داده‌های گذشته بازار شبیه‌سازی می‌کند.

آیکوانت شامل چه

بخش‌هایی است؟

غربال‌گر

با چند کلیک، تمام سهم‌های بازار را براساس قیمت، حجم، ارزش، بازدهی، ریسک،اطلاعات بنیادی و. بررسی و غربال کنید.

بهینه‌سازی سبد

می‌توانید سبد سرمایه‌گذاری خود را با توجه به معیارهای مختلف بهینه کنید تا بهترین ترکیب از دارایی‌ها به شما پیشنهاد ‌شود.

بدون نیاز به کدنویسی و با کمک ابزارهای ارائه‌شده، ایده‌های خود را برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی سودآور ارزیابی کنید.

کدنویسی

امکان طراحی استراتژی معاملاتی با استفاده از توابع تعریف شده به زبان پایتون فراهم است تا آنها را در پلتفرم امتحان کنید.