اندیکاتورهای فارکس

هر اندیکاتور به تنهایی چقدر سودآور است؟ هدف تریدرها از به کارگیری این اندیکاتورها، زیباتر کردن اندیکاتورهایشان نیست. هدف معامله گران کسب سود است.

اندیکاتور ATR | برد واقعی میانگین

اندیکاتور میانگین برد واقعی یک اندیکاتور تکنیکال است که میزان نوسانات قیمت را برای یک بازه زمانی مشخص (معمولا” ۱۴ دوره ای) اندازه گیری می کند. به بیانی دیگر این اندیکاتور نشان می دهد قیمت چه میزان نسبت به میانگین خود در یک بازه زمانی مشخص نوسان می کند. به طور مثال وقتی این اندیکاتور عدد ۰.۰۰۲۵ را در تایم فریم روزانه نشان می دهد یعنی قیمت به طور میانگین روزانه ۲۵ پیپ، به صورت قدر مطلق، نوسان کرده است. و البته معمولا” هم برای بازه زمانی ۱۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد و برای معامله گرانی که در تایم فریم روزانه به معامله می پردازند موارد استفاده بسیاری دارد.

برای درک صحیح این اندیکاتور بهتر است بدانیم اندیکاتورهای فارکس برد واقعی True Range یعنی چه؟

این اندیکاتور از ۳ طریق زیر بدست می آید

• بالاترین قیمت کندل فعلی منهای قیمت بسته شدن در کندل قبلی
• پائین ترین قیمت اندیکاتورهای فارکس کندل فعلی منهای قیمت بسته شدن در کندل قبلی
• بالاترین قیمت کندل فعلی منهای پائین ترین قیمت کندل فعلی

ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

کاربرد / سیگنال

قیمت همواره متمایل است به سمت میانگین خود حرکت کند و بنابراین وقتی قیمت بیش از میانگین نوسان ۱۴ روزه بالا رفته است معمولا” نشانه این است که به سمت میانگین مذکور برگشت خواهد کرد و همینطور زمانی که قیمت در روز جاری از میانگین نوسان ۱۴ روزه خود بیشتر کاهش کرده باشد به سمت آن، باز خواهد گشت. این بدان معنی است که ATR به تنهائی برای اتخاذ تصمیم برای ورود به بازار مناسب نیست و باید بعد از تصمیم به ورود، با یک استراتژی از تائید ATR نیز مطمئن شویم.

ولی برعکس برای تعیین حد ضرر و یا خروج اضطراری از بازار استراتژی خوبی دارد. بدین صورت که معمولا” ضریب یک یا دو از ATR برای تعیین Stop Loss تعیین می گردد. برای مثال فرض کنید با استفاده از یک استراتژی در قیمت ۱۰ دلار، با پوزیشن خرید وارد بازار شده باشید و ATR هم در آن قیمت ۰.۱۰ باشد در چنین حالتی Stop Loss را ۲ برابر ATR زیر قیمت ورود میگذاریم ( ۹.۸۰ دلار) و وقتی قیمت رشد کرده و به مثلا” ۱۰.۵۰ رسیده و ATR نیز همان عدد قبلی باشدStop Loss را تغییر داده و به نقطه ۱۰.۳۰ می آوریم تا ریسک را به حداقل برسانیم.

استفاده از استراتژی اندیکاتور مک دی در فارکس

اندیکاتورها برای تحلیل نمودار جفت ارزها بسیار مهم هستند. یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال فارکس، اندیکاتور مک دی است و خیلی از معامله گران موفقیت های بزرگ خود را مدیون این اندیکاتور هستند. این مقاله، به اندیکاتور واگرایی/همگرایی مووینگ اوریج Moving Average Convergence Divergence یا مک دی، نگاهی عمیق می اندازیم تا شما بتوانید در نمودارهای خود از آن استفاده کرده و سیستم معاملاتی خود را در بازار فارکس ارتقا دهید. در هر صورت، استراتژی اندیکاتور مک دی، تنها می تواند رویکرد معاملاتی شما را بهبود ببخشد.

اندیکاتور مک دی فارکس چیست؟
اندیکاتور مک دی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور روی نمودار در یک ناحیه، از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

در بالا یک نمای نزدیک از اندیکاتور مک دی فارکس می بینید که در پایین نمودار نمایان شده است. استراتژی معاملاتی مک دی شامل تصمیم گیری معاملاتی بر اساس سیگنال هایی است که از این اندیکاتور ساتع شده است. این اندیکاتور در تشخیص افزایش و کاهش های اندیکاتورهای فارکس احتمالی قیمت مفید است. معامله گرها از اندیکاتور مک دی فارکس برای پشتیبانی از استراتژی فارکس خود و باز کردن معاملات بر اساس سیگنال ها استفاده می کنند.

تعریف مک دی چیست؟
مک دی مخفف همگرایی/واگرایی مووینگ اوریج یا Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور در سال 1970 توسط جرالد اپل ساخته شد تا تغییر مسیرها، نیروی حرکت و قدرت روندهای فارکس را مخابره کند. مک دی یک شاخص عقب انداز است که یعنی سیگنال های آن بعد از شروع رویداد روی نمودار ظاهر می شود. در این رابطه، این ابزار دارای ویژگی تأیید روند است.

تنظیمات پیش فرض اندیکاتور مک دی برای دی تریدینگ
تنظیمات پیش فرض مک دی استفاده از دو خط و یک هیستوگرام را که در یک ناحیه قرار دارند ارائه می دهد. ما هر یک از این عناصر را توضیح می دهیم و فرمول Moving Average Convergence Divergence را به شما یاد می دهیم. اما بیایید در ابتدا نگاهی اجمالی به این سه مؤلفه داشته باشیم.

به خط آبی، خط مک دی می گویند. خط قرمز خط سیگنال است و میله های میان اندیکاتور، هیستوگرام هستند.

مهم ترین مؤلفه ی این اندیکاتور، خط مک دی است. این خط، سریع ترین خط اندیکاتور است. محاسبه ی این خط، شامل دو مووینگ اوریج اکسپوننشال یعنی یک EMA 12 دوره ای و یک EMA 26 دوره ای است. خط مک دی نشاندهنده ی تفاوت بین این دو EMA است.

MACD Line= 12 EMA-26 EMA

کندترین خط در محاسبات اندیکاتور مک دی، خط سیگنال است. این محاسبات شامل استفاده از یک EMA دیگر است. حقیقت این است که خط سیگنال مک دی، EMA 9 دوره ای خط سیگنال است.

Signal Line= 9 EMA of Signal Line

محاسبات هیستوگرام مک دی، تفاوت بصری بین دو خط اندیکاتور است. این به این معناست که برای به دست آوردن مقدار هیستوگرام باید دو خط را تفریق کنید.

MACD Histogram= MACD Line - Signal Line

نحوه ی خواندن اندیکاتور مک دی
حالا بیایید نحوه ی استفاده از اندیکاتور مک دی را یاد بگیرید. این ابزار شامل سه گروه اصلی سیگنال است و ما می خواهیم به هر یک از آن ها به صورت جداگانه بپردازیم.

• کراس اور یا تلاقی مک دی: تلاقی مک دی، یکی از محبوب ترین سیگنال های مربوط به این اندیکاتور است که شامل تقاطع دو خط است. در این رابطه، ما دو نوع تلاقی مک دی را پیش رو داریم:
• تلاقی صعودی مک دی: وقتی اتفاق می افتد که خط مک دی خط سیگنال را در جهت صعودی قطع می کند. این سیگنال هشدار می دهد که قیمت جفت ارز فارکس رو به افزایش است.
• تلاقی نزولی مک دی: وقتی اتفاق می افتد که خط مک دی در یک جهت نزولی خط سیگنال رو قطع کند. این تلاقی نشان می دهد که قیمت جفت ارز فارکس رو به کاهش است.
• واگرایی یا دیورجنس مک دی: تحلیل مک دی شامل تشخیص واگرایی نیز می شود. در این رابطه، در فارکس دو نوع دیورجنس مک دی وجود دارد: واگرایی صعودی و نزولی.
• واگرایی صعودی مک دی: وقتی کف های پرایس اکشن رو به کاهش اما کف های مک دی در حال افزایش است، یک واگرایی صعودی داریم. این واگرایی نشان می دهد که جفت ارز فارکس در آستانه ی حرکت صعودی است.
• واگرایی نزولی مک دی: وقتی سقف های پرایس اکشن در حال افزایش و سقف های مک دی در حال کاهش است، یک واگرایی نزولی اندیکاتورهای فارکس داریم. این واگرایی نشان می دهد که قیمت ممکن است روی نمودار سقوط کند.

اُوربات و اُورسولد مک دی
اگر چه بسیاری از معامله گران با این قسمت از اندیکاتورهای فارکس درس امروز ما آشنایی ندارند، شما باید بدانید که اندیکاتور معاملاتی مک دی، سیگنال اوربات و اورسولد شدن جفت ارز فارکس را به ما می دهند. اگر چه اندیکاتور مناطق ویژه ای برای این دو سیگنال ندارد، با مقایسه ی مقدار فعلی مک دی با مقادیر قبلیریال می توانید جفت ارزهای اوربات یا اورسولد را تشخیص دهید.

مک دی اوربات: هنگامی که متوجه می شوید که دو خط نسبت به بالاهای قبلی بالاتر رفته اند، اندیکاتو سیگنال اوربات می دهد. در همین زمان، هنگامی که خط مک یک حرکت صعودی تیز را با عبور از خط سیگنال ایجاد می کند، سیگنال فروش ظاهر می شود.

مک دی اورسولد: وقتی می بینید که این دو خط در قیاس با کف های قبلی، نسبتاً پایین تر هستند، اندیکاتور به شما سیگنال اورسولد می دهد. سیگنال خرید، اگر خط مک دی از خط سیگنال یک حرکت تیز صعودی داشته باشد، دریافت می شود. اگر در تشخیص تغییرات سریع مک دی مشکل داشتید، یک راه حل سریع وجود دارد. برای شناسایی میله های معمولاً بزرگ، به هیستوگرام مراجعه کنید. فراموش نکنید که هیستوگرام اختلاف بین خط مک دی و سیگنال را نشان می دهد.