استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک

در این وبسایت آموزش های اصولی و کاربردی در زمینه بازارهای مالی از جمله بازار بورس ایران ارائه میگردد.

بورس ترینر

در این وبسایت آموزش های اصولی و کاربردی در زمینه بازارهای مالی از جمله بازار بورس ایران ارائه میگردد.

آمار سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 95
کل نظرات : 17 آمار کاربران
افراد آنلاین : 4
تعداد اعضا : 181
آمار بازدید
بازدید امروز : 935
بازدید دیروز : 569
گوگل امروز : 42
گوگل دیروز : 42
بازدید هفته : 2,561
بازدید کلی : 832,435

مطالب پربازدید

مطالب تصادفی

اندیکاتورها - میانگین متحرک

امروزه از ابزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده میشود که اندیکاتورها در این میان نقش پررنگی را ایفا میکنند . اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که هر کدام بنا به ویژگی هایی که دارد در مکان و زمان خاصی مورد استفاده قرار میگیرند .

به نوعی میشود میانگین های متحرک را مادر تمام اندیکاتورها به حساب آورد . چرا که اندیکاتورها در واقع مشتق یا ترکیبی از میانگین های متحرک میباشند

در این فایل ویدیوئی با مفهوم اندیکاتور و میانگین های متحرک آشنا خواهیم شد.

استراتژی میانگین متحرک ( MA ) متقاطع در تحلیل تکنیکال

تمامی اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های خرید و فروش دارنده استاندارد میباشند . این اندیکاتور قابلیت و امکان تهیه و تنظیم هم دارد .

برای انجام خرید و فروش با به کارگیری از این راهکار , نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم :

تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
تنظیمات با بازه زمانی ۶۰ روزه
تنظیمات با بازه زمانی ۱۰۰ روزه
نمودار بازه ۲۰ روزه , میانگین متحرک کوتاه مدت ماست , نمودار برهه زمانی ۶۰ روزه , میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور فرایند ( بلند مدت ) را نشان میدهد .

چگونه با این نمودارها معامله استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک باید کرد؟

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.

تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می‌کند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.

FXF1.com

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می‌کند و سیگنال را صادر می‌کند.

دقت نمائید که قیمت به سرعت از روند MA به دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می گیرد که نشان‌دهنده فرایند قوی است .

دو‌مین سیگنال نادرست در ابتدا به‌این صورت است هنگامی که میانگین متحرک ( MA ) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می‌‌کند , آن‌گاه به سرعت در جهت مخالف حرکتمیکند و سیگنال بستن پوزیشن را می دهد .

هر چند این سیستم برای تمام وقت صحیح نیست , در نمونه بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا این که در ۵۰ % زمان صحیح بود .

ما فورا می‌توانیم متوجه شویم که به چه شکل با به کارگیری از تکنیک‌های معاملاتی , معاملات را تحت کنترل درآوریم . هر معامله‌ای استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک مبتنی بر معیاری محاسبه شده‌است و ارتباطی با روش عقلانی – احساسی ندارد .

استراتژی های ورود با اندیکاتور MACD

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار MACD (در فارسی مکدی) خوانده می‌شود یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت اوراق بهادار نشان می‌دهد.

اندیکاتور مکدی، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای به دست می‌آید.

نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای MACD را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ است.

فرمول MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) به دست می‌آید.

منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.(بورسینه).