اندیکاتور ار اس ای

نحوه استفاده از آر.اس.آی بر اساس واگرایی ( divergences )

آر اس آی چیست ؟

آر اس آی (RSI) که یک اندیکاتور در دسته ی اسیلاتورها هست، توسط بسیاری از تریدرهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور به صورت نوسانی است و در یک بازه ی مشخص (0 تا 100) با توجه به نمودار قیمتی به نوسان در می آید. RSI دارای دو سطح Overbuy و Oversell است که به ما میزان خرید و فروش و اشباع آن را نشان می دهد. برای مثال در Overbuy ما شاهد خرید بسیار سهم و در Oversell شاهد فروش بسیار آن هستیم. این دو ناحیه در RSI یکی از ملاک های مهم ما در تحلیل نمودار است.

اندیکاتور آر اس آی چیست ؟

اسیلاتور RSI به ما 4 سیگنال اصلی می دهند:

1. اولین سیگنال از اسیلاتور RSI را زمانی دریافت می کنیم که RSI به بالاترین و پایین ترین لول خودش برسد. زمانی که RSI به بالاترین سطح خودش برسد، یعنی قیمت در آن نقطه بیش از اندازه بالا رفته است و معامله گران بیش از اندازه پوزیشن Buy گرفته اند. در این زمان است که نمودار باید کم کم روند خود را عوض کند و به ارزش واقعی خود باز گردد. اگر RSI به پایین ترین لول خودش برسد، یعنی قیمت بیش از اندازه پایین آمده است و معامله گرها بیش از اندازه در آن محدوده وارد پوزیشن Sell شده اند. در این زمان است که کم کم روند نمودار عوض می شود و به سمت صعور می رود.

1. سیگنال دوم از RSI را زمانی دریافت می کنیم که خط میانی خودش را بشکند. اگر RSI از پایین به بالا خط میانی را قطع کند، ما سیگنال Buy دریافت می کنیم و اگر از بالا به پایین خط میانی را قطع کند، سیگنال Sell دریافت می کنیم.

1. سیگنال سومی که از RSI دریافت می کنیم، سیگنال واگرایی است. اگر نمودار روند صعودی داشته باشد، RSI نیز باید روند صعودی داشته باشد و اگر نمودار روند نزولی داشته باشد، RSI نیز باید روند نزولی داشته باشد. حال اگر چیزی غیر از این را در نمودار مشاهده کردید، احتمال زیاد یک واگرایی است. برای مثال، اگر نمودار صعودی باشد و دو قله را داشته باشیم که قله ی دوم از قله ی اول بزرگ تر باشد، اما در RSI دو قله داشته باشیم که قله ی دوم از قله ی اول کوچک تر باشد، این یک واگرایی است و خبر از یک روند نزولی در آینده را اندیکاتور ار اس ای می دهد. برای آموزش واگرایی با RSI می توانید به این لینک مراجعه کنید.

1. سیگنال چهارمی که می توانیم از RSI دریافت کنیم با استفاده از رسم خطوط روند به دست می آید. همان گونه که می توانیم روی نمودار خط روند رسم کنیم، روی RSI نیز می توانیم این کار را انجام دهیم. خطوط روند به ما قیمت و واگرایی ها را بهتر نشان می دهد. خطوط روند روی نمودار و روی RSI را بکشید. مشاهده کنید که شیب خط روند نمودار با RSI چه گونه است. اگر شیب یکسان بود، به احتمال زیاد واگرایی نداریم اما اگر شیب ها در خلاف جهت هم بودند، یک واگرایی است.

نکته: RSI یک اسیلاتور پیشرو است یعنی چند کندل زودتر از بازار پیش بینی می کند. بنابراین به محض دریافت سیگنال از RSI وارد پوزیشن نمی شویم و صبر می کنیم تا کمی از روند RSI اطمینان حاصل کنیم.

فرمول اندیکاتور آر اس آی

یادگیری فرمول محاسبه ی اندیکاتور آر اندیکاتور ار اس ای اس آی ضروری نیست و شما می توانید بدون دانستن آن نیز به تحلیل بپردازید زیرا این وظیفه ی اندیکاتور است که تمامی معادلات را انجام دهد و فقط برای شما به نمایش در آید. اما این فرمول را برای کسانی که به اندیکاتور نویسی و محاسبات آن علاقه دارند می آوریم. RSI دو فرمول دارد که به ترتیب محاسبه بدین شکل است:

استراتژی آر اس آی

• هرچه عدد RSI یا همان Period کوچک تر باشد، RSI به ما سیگنال های بیشتری می دهد و حساس تر عمل می کند و به همین ترتیب، هرچه عدد RSI بزرگ تر باشد، سیگنال های کمتری دریافت می کنیم. البته باید توجه داشته باشید که هرچه عدد RSI پایین تر باشد (برای مثال 2) درست است که سیگنال های بیشتری می دهد اما این سیگنال ها دارای نویز بیشتری نیز هستند. بنابراین پیشنهاد اولیه ی ما، استفاده از RSI در Period های بالاتر است.
• اگر می خواهید فقط از اندیکاتور RSI استفاده کنید، می توانید با ترکیب دو RSI، سیگنال های صحیح تری دریافت کنید. اما در نظر داشته باشید که باید یکی از RSI ها عدد پایین و دیگری عدد بالاتری داشته باشد. این گونه می توانید نمودار را با هر دو سرعت RSI (تند و کند) بررسی کنید.

• برای شناسایی واگرایی ها می توانید از RSI استفاده کرده و یا اندیکاتورRSI Divergence را اجرا کنید. RSI Divergence Indicator برای شما به صورت اتوماتیک خطوط واگرایی را رسم می کند.

• ترکیب RSI با اندیکاتورهای هم خانواده اش یعنی سایر اسیلاتورهایی مانند MACD و Stochastic زیاد پیشنهاد می شود. زیرا همگی این اندیکاتورها در یک خانواده هستند و برخی از موارد بررسی آن ها با یکدیگر اندیکاتور ار اس ای مشابه است. پیشنهاد ما این است که RSI را با اندیکاتورهایی نظیر EMA، ایچیموکو، Ichi و . ترکیب کنید.

آموزش اندیکاتور آر اس آی فراچارت

برای یادگیری اندیکاتور آر اس آی می توانید به سایت فراچارت مراجعه کرده و یا در سایت سود اموز از دوره های پیشرفته اموزش ار اس ای استفاده کنید.

آر اس آی (Relative Strength Index - RSI)

آر اس آی یا شاخص قدرت نسبی (به انگلیسی Relative Strength Index) که به طور خلاصه RSI خوانده می‌شود یک اندیکاتور برای سنجش بزرگی تغییرات اخیر قیمت است.

شاخص قدرت نسبی یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهاست که توسط J. Welles Wilder ایجاد اندیکاتور ار اس ای شده است.

ویکی‌پدیا در مورد آر اس آی اینطور نوشته شده:

شاخص قدرت نسبی تمثیل انرژی درونی سهم برای حرکت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم افت خواهد کرد.

در واقع کار اصلی RSI این است که تشخیص وجود وضعیت بیش‌خرید (overbought) و بیش‌فروش (oversold) در یک دارایی را آسان کند.

بیش‌خرید وضعیتی است که بازار، بیش از یک اندازه به یک دارایی علاقه نشان‌داده و خرید زیادی در آن دارایی صورت گرفته است. بیش‌فروش وضعیتی است که بازار، بیش از اندازه یک دارایی را به فروش رسانده و علاقه کمی نسبت به آن دارایی وجود دارد.

از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال بازارهای سهام، کالا و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود.

شرح بیشتر RSI

فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی به شرح زیر است:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

RS: منفعت متوسط دوره رو به بالا در بازه زمانی (تایم فریم) مشخص / متوسط زیان حرکت رو به پایین دارایی در یک بازه زمانی مشخص

RSI یک ارزیابی نسبی از قدرت اخیر تحرکات قیمت یک ورقه بهادار ارائه می‌دهد، بنابراین یک اندیکاتور مومنتوم محسوب می‌شود.

مقدار RSI بین 0 تا 100 نوسان می‌کند و تایم فریم پیش‌فرض برای مقایسه دوره‌های نزولی و صعودی 14 روز کاری است.

تفسیر سنتی RSI به این صورت است که وقتی RSI به بیش از 70 می‌رسد، معامله‌گران وضعیت موردنظر را به عنوان وضعیت بیش‌خرید در نظر می‌گیرند که احتمال معکوس شدن روند یا پولبک وجود دارد.

و وقتی که RSI به پایین‌تر از 30 می‌رسد، این وضعیت را به عنوان بیش‌فروش تلقی می‌کنند که می‌تواند نشانه‌ای از صعودی شدن روند یا اصلاح قیمت به سمت بالا باشد.

در شکل زیر نمودار هفتگی سهام ایران خودرو را مشاهده می‌کنید:

نکاتی برای استفاده از آر اس آی

تحرکات شدید و ناگهانی قیمت می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش اشتباه را در RSI ایجاد کند. بنابراین بهتر است اندیکاتور آر اس آی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود و فقط به این اندیکاتور تکیه نشود.

برخی از معامله‌گران برای خلاص شدن از دست سیگنال‌های اشتباه در RSI، مقادیر نقاطی که به عنوان بیش‌خرید و بیش‌فروش عنوان شد را دورتر در نظر می‌گیرند.

مثلا به جای اینکه عدد 70 را به عنوان بیش‌خرید و 30 را به عنوان بیش‌فروش تلقی کنند، محدوده 80 را منطقه بیش‌خرید و منطقه 20 را به عنوان بیش‌فروش در نظر می‌گیرند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اغلب با سایر ابزارهایی مانند خطوط اندیکاتور ار اس ای روند و حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

بررسی واگرایی‌های احتمالی بین قیمت و اندیکاتور RSI یکی از روش‌های فیلترکردن اشتباهات احتمالی در این اندیکاتور است.

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک ورقه بهادار یک سقف یا کف جدید تشکیل دهد ولی RSI، متناظر با این تغییر قیمت حرکت نکند (مثلا قیمت یک سقف جدید تشکیل دهد ولی روند RSI نزولی باشد و بالعکس).

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: