درباره اندیکاتور MACD

روش استفاده از اندیکاتور MACD

اندیکاتور macd

(moving average convergence&divergence) به معنای میانگین متحرک هم گرا و واگرا است.

برخی اندیکاتورها هستند که روی نمودار قرار میگیرند و نوعی دیگر از اندیکاتورها که پایین چارت قرار میگیرند . اندیکاتور مکدی از نوع دوم است که پایین چارت قرار میگیرد. این اندیکاتور از دو خط و میله هایی قرمز رنگ تشکیل شده است . خط آبی (خط مکدی) ، خط قرمز (خط سیگنال) و میله های قرمز رنگ را (هیستوگرام) (histogram) مینامند. در قبل اشاره کردیم که ملاک اصلی ما چارت هست و فقط برای راهنمایی گرفتن ، از این اندیکاتور ها استفاده میکنیم در واقع این اندیکاتور ها نقش تابلوی راهنما را برای ما ایفا میکنند .

سیگنال هایی که ما میتوانیم از این اندیکاتور بگیریم:

اولین سیگنال تغییر فاز هیستوگرام ها هستند که حول خط صفر نوسان میدهند .
هیستوگرام ها چگونه تغییر فاز میدهند؟ زمانی که هیستوگرام ما از زیر خط صفر که منفی است، به بالای خط صفر که مثبت است تغییر جهت یا تغییر فاز دهد برای ما سیگنال خرید محسوب میشود و زمانی که تغییر جهت هیستوگرام هارا از بالا به سمت پایین مشاهده کردیم میتواند برای ما سیگنال درباره اندیکاتور MACD فروش محسوب شود. به طور کلی اگر تغیر فاز از مثبت به منفی بود سیگنال فروش و اگر تغییر فاز از منفی به مثبت بود برای ما سیگنال خرید است .
در تصویر زیر نقاطی که تغییر فاز از منفی به مثبت انجام شده را با خط مشخص کرده ایم .

این تغییر جهت ها سیگنال قطعی برای خرید یا فروش ما نیستند و فقط به عنوان تابلوی راهنمای ما عمل میکنند.
سیگنال بعدی کراس (قطع کردن) خط سیگنال توسط خط مکدی است که تفاوتی با تغییر فاز هیستوگرام ندارد زیرا زمانی کراس انجام میشود که ما در هیستوگرام خود تغییر جهت داشته باشیم.

سیگنال مهم بعدی این است که خط مکدی خط صفر را (یا به سمت بالا یا به سمت پایین) قطع کند. زمانی که خط مکدی زیر خط صفر است و آن را به سمت بالا قطع میکند سیگنال خرید قوی است و برعکس این عمل برای سیگنال فروش صدق میکند. در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال خرید را مشاهده میکنید.

زمانی که این سیگنال را دریافت کردید با اندیکاتور ها یا استراتژی خود ترکیب میکنید و به یک اجماعی میرسید که در این نماد وارد شوم یا وارد نشوم. اولویت شما برای ورود به یک معامله ، شکسته شدن خطوط روند شما است.

در این اندیکاتور گاهی پیش میآید که نویز ( noise ) یا نوسان زیادی میدهد و شما را گنگ میکند وشما نمیدانید که آیا روی این سیگنال حساب کنم یا نکنم؟ برای اینکه این نوسان های زیاد را برطرف کنید
روش اول: یک تایم ( time ) بالاتر بروید تا نویز های زیادی که روی اندیکاتور مشاهده میکردید برطرف شود. برای مثال اگر در تایم ( 1day ) هستید تایمتان را به ( 1week ) تغییر دهید.

روش دوم: اگر در روش اول مشکل داشتید و نمیخواستید که تایمتان جابه جا شود شما میتوانید دوره ( periode )های خود را در مکدی یک پله بالاتر ببرید برای مثال اگر دوره های اندیکاتور فعلی ما 12و 26 و 9 هست هر کدام را یک پله بالاتر میبریم یعنی 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر میدهیم.

دوره های پیشنهادی برای این اندیکاتور که بسیار مفید و کاربردی هستند. مقادیر پیش فرض که از قبل برای این اندیکاتور طراحی شده است 9 و 12 و 26 است.این مقدار خوبی است و در اکثر نمودار ها جواب میدهد. اگر دیدید که روی نمودار شما جواب نمیدهد و نوسانات زیادی دارد 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر دهید.

9 و 26 و52 هست . اگر نوسان گیر یا کوتاه مدتی هستید مقادیر 3 و 5 و 15 میتواند برای شما مفید باشد. در دوره آموزشی ستارگان شما میتوانید سیگنال های حرفه ای بیشتری درباره این اندیکاتور بگیرید.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد‌بی‌اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

خط MACD: تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال: میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

باتوجه به این‌که طول هر یک از میله‌های MACD در واقع نشانگر فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است، بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور MACD متناظر با نقاط تلاقی دو‌‌ میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله‌ها و دره‌های MACD طبیعتاً نقاطی را نمایش می‌دهند که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشتر مقدار خود رسیده باشد. ( شکل 1 )

ساختار اندیکاتور MACD به صورت فاصله دو میانگین درباره اندیکاتور MACD متحرک از نوع EMA تعریف می‌گردد که دارای دوره‌های تناوب متفاوتی هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این اندیکاتور به صورت زیر باشند:

Fast EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند با دوره تناوب کوچک‌تر را تعیین می‌کند.

Slow EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند با دوره تناوب بزرگ‌تر را تعیین می‌کند.

MACD EMA: دوره تناوب خط سیگنال MACD که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور MACD اعمال می‌گردد.

شکل 1 : اندیکاتور مکدی و میانگین‌های نمایی 12 و 26 روز و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

در زمان تغییرروند هیستوگرام MACD و یا ایجاد واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت صادر می‌شود به موارد ذیل توجه کنید:

3-1 زمانی که هیستوگرام و خط سیگنال زیر خط صفر هستند و هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود ولذا زمانی که هیستوگرام MACD، خط صفر را به سمت پایین قطع کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

شکل 2 : نقاط تقاطع اندیکاتور مکدی با خط صفر و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

3-2 زمانی که بین دو نقطه از هیستوگرام MACD و نمودار قیمت واگرایی رخ دهد، نیز اخطار‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش صادر می‌شود بدین صورت که اگر واگرایی معمولی مثبت باشد اخطار فروش و نیز اگر واگرایی معمولی منفی باشد اخطار خرید محسوب می‌شود. برای خرید یا فروش با توجه به واگرایی‌ها بهتر این است که اندیکاتور و نمودار قیمت به‌صورت روزانه رصد شوند تا در صورت تغییر روند (شکست واگرایی) اقدامات مناسب اعم از آپدیت خط واگرایی نسبت به تغییرات هیستوگرام و نمودار قیمت، درباره اندیکاتور MACD خرید/ فروش پله‌ای، ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها جهت اطمینان از روند MACD و…. اتخاذ گردد (شکل 3 ­_ شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی های معمولی موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

شکل 4 : واگرایی‌های موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت درباره اندیکاتور MACD صنایع ملی مس ایران

3-3 تقاطع صعودی هیستوگرام و منحنی سیگنال در MACD یعنی زمانی که نمودار میله‌ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می‌کند هشدار خرید صادر می‌شود و همچنین زمانی که تقاطع نزولی هیستوگرام و منحنی سیگنال یعنی زمانی که هیستوگرام از بالا به پایین منحنی سیگنال را قطع می‌کند هشدار فروش صادر می‌شود. (شکل 5)

شکل5: نقاط تغییر روند اندیکاتور مکدی و نمودار پتروشیمی زاگرس

توجه: دقت شود که اگر از نرم افزار Meta Stack استفاده می‌کنید بهتر است که MACD در حالت هیستوگرام و خط سیگنال در حالت نمودار خطی باشد برای تنظیمات این قسمت ابتدا بر روی نمودار MACD کلیک کنید تا آیکون MACD properties باز شود سپس سربرگ color/style را بزنید سپس Style را در حالت هیستوگرام (نمودارهای میله‌ای) قرار بدهید.

4-1. واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمت در شکل 3 و شکل 4 در دو نقطه به وضوح دیده می‌شود و بعد از واگرایی با توجه به نوع واگرایی خط قیمت اقدام به صعود یا نزول کرده است.

4-2. تغییر روند اندیکاتور MACD در شکل 2 در سه نقطه مشاهده می‌شود.

4-3. هیستوگرام MACD توسط خط سیگنال در شکل 5 در 5 نقطه به صورت نزولی و یا صعودی قطع شده است که باید دقت شود این سیگنال با استفاده از سایر اندیکاتورها می‌تواند صحت بیشتری در قطعیت تغییر روند داشته باشد.

این اندیکاتور نباید به‌تنهایی مبنای خریدوفروش قرار بگیرد لذا برای اطمینان بیشتر، بهتر است با سایر اندیکاتورها و میانگین‌ها ترکیب شود.