میانگین متحرک چیست و انواع آن

میانگین متحرک چیست و انواع آن

میانگین متحرک چیست ؟

میانگین متحرک یک اندیکاتور دنبال کننده روند است.این اندیکاتور نیز مانند سایرین قابلیت پیش بینی آینده را نداشته و فقط برای نشان دادن روند جاری بازار کاربرد دارد. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، چون بدنبال قیمت حرکت می کند و بر اساس داده های قبلی قیمتی محاسبه می شوند.

بیشتر بخوانید : کانسلیم چیست ؟

میانگین متحرک به گونه ای طراحی شده که در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها، هم کاربرد دارد. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده، نمایی و وزنی محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند.همچنین از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان برای تعیین سطوح حمایت/مقاومت یا سیگنال های خرید و فروش نیز استفاده کرد.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده:

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود.برای محاسبات قیمتی معمولاً از قیمت بسته شدن استفاده می‌شود.برای تعیین دوره با توجه به تایم فریم نمودار از اعداد استفاده می شود.مثلا اگر در نمودار روزانه میانگین متحرک را با عدد 10 اعمال کنیم یعنی میانگین قیمتی 10 روز اخیر را اعمال کرده ایم.با باز شدن کندل های جدید، میانگین متحرک به روز رسانی شده و بر اساس قیمت ها و کندل جدید نمایش داده می شود.

میانگین متحرک نمایی:

در این نوع میانگین متحرک، تاخیر کمتری نسبت به میانگین متحرک ساده دارد.میانگین متحرک چیست و انواع آن در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت.فرمولاسیون این میانگین ها با یکدیگر تفاوت دارد که امروزه با توجه به وجود نرم افزارهای آنلاین تحلیلی نیازی به دانستن و پیاده سازی دستی آن ها نیست و براحتی در دسترس هستند.

تفاوت میانگین متحرک‌های نمایی و ساده:

تفاوت زیادی بین این میانگین ها وجود ندارد و عملا نمی توان به هیچ کدام برتری نسبت داد.میانگین نمایی به دلیل تاخیر کمتر، حساسیت بیشتری داشته و واکنش های سریع تر و بیشتری دارد.بطور کلی عملکرد میانگین ها بیشتر به سبک کاری تحلیلگر و تجربه و نحوه استفاده او بستگی دارد.برای بدست آوردن بهترین تنظیمات میانگین متحرک که برای شما کارایی مناسبی داشته باشد باید اعداد مختلف را در تایم فریم های متفاوت تست کنید تا یه تنظیمات بیهنه شخصی دست یابید.بطور کلی تنظیمات عددی یا نموداری ثابت و مشخصی در این زمینه وجود ندارد.بطور کلی بسته به استراتژی سرمایه گذار از دوره های 5 تا 20 کندلی برای تحلیل های کوتاه مدت، از دوره های20 تا 60 کندلی برای تحلیل های میان مدت و از دوره های60 تا 100 کندلی برای تحلیل های بلند مدت استفاده می شوند که در میان آن ها برخی دوره های زمانی از محبوبیت بیشتدر میان معامله گران برخوردارند.

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک:

هر چه عدد دوره زمانی میانگین متحرک بزرگتر باشد، تاخیر واکنش های آن هم بیشتر خواهد بود.مثلا میانگین متحرک با دوره زمانی 10 روزه نسبت به میانگینی با دوره زمانی 100 روزه واکنش های قیمتی سریع تری خواهد داشت البته از این موضوع نیز نباید غافل شد که هرچه واکنش ها سریع تر باشد، امکان خطا نیز بیشتر است.تا حدودی می توان گفت که میانگین های با دوره زمانی بالا از اعتبار بیشتری برخوردارند و قابل اتکاتر هستند.

بیشتر بخوانید : فیلترنویسی در بورس

تعیین روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور کلی و با صرف نظر از نوع میانگین متحرک، کاربرد اصلی آن ها برای تعیین روند بوده و بر اساس شمای ظاهری که به خود می گیرند می توان در مورد وضعیت روند اظهار نظر کرد.در صورتی که شیب خط میانگین متحرک صفر یعنی کاملا افقی باشد، بازار در حالت رنج یا خنثی قرار دارد، اگر شیب خط میانگین متحرک منفی باشد، به معنی روند نزولی است و در غیر این صورت شیب مثبت به معنی روند صعودی است.

سیگنال یابی به کمک میانگین متحرک:

طی سال های اخیر برخی معامله گران با استفاده از میانگین متحرک اقدام به سیگنال گیری و ورود به پوزیشن می نمایند و این موضوع تقریبا فراگیر شده که برای این کار روش های مختلفی وجود دارد که در اینجا به صورت تیتر وار به آن اشاره می نماییم؛

• سیگنال یابی با استفاده از تقاطع دو میانگین متحرک
• به کمک تقاطع قیمت و اندیکاتور میانگین متحرک
• با استفاده از ترکیب میانگین متحرک با سایر اندیکاتورها
• تعیین سطوح حمایت/مقاومت به کمک اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین های متحرک علاوه بر اینکه خاصیت های روندیابی و سیگنال گیری دارند، به عنوان سطوح حمایت/مقاومت داینامیک نیز می توانند استفاده شوند و گاها برخی معامله گران برای تنظیم حد ضرر و حد سود خود از این ابزار استفاده می نمایند و بسیاری اوقات عملکرد و واکنش مناسبی دارند.

به عنوان نکته پایانی همیشه سعی کنید از میانگین های متحرک به عنوان ابزار تکمیلی استفاده نمایید تا کیفیت و کارایی تحلیل هایتان افزایش یابد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت میانگین متحرک چیست و انواع آن طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به میانگین متحرک چیست و انواع آن عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

میانگین متحرک یکی از نماگر های تکنیکال است که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک روشی است که برای صاف کردن نوسانات قیمت بکار برده می شود و به شما کمک می کند بتوانید “نویز*” های رایج در بازار را از جهت واقعی روند متمایز سازید.

منظور ما از “میانگین متحرک” این است که شما میانگین بسته شدن قیمت یک جفت ارز را برای بازه های زمانی “X” در گذشته در نظر می گیرید. میانگین متحرک بر روی یک نمودار ، این گونه خواهد بود:

* نویز (Noise) یا اختلال به اطلاعات یا فعالیت‌هایی در بازار اشاره دارد که باعث سردرگمی و اشتباه دیده شدن ترندهای واقعی در بازار می‌شود. نویز می‌تواند شامل حرکت‌های اصلاحی کوچک در بازارو همینطور نوسان‌های قیمتی که انحراف ترند غالب در بازار را در پی دارد ، می‌شود

همانطور که مشاهده می کنید ، میانگین متحرک همچون یک مار می ماند که در بالای قیمت جای گرفته است (نمودار با استفاده از کندل های شمعی ژاپنی.) این نوع اندیکاتورهای (نماگر) تکینکال روی نمودار اصلی انداخته می شوند.

پس میانگین متحرک (MA) روی نمودار قیمت قرار می گیرد! گرفتید؟ همچون هر نماگر تکنیکال دیگر ، از نماگر میانگین متحرک (MA) نیز برای کمک در پیش بینی قیمت ها در آینده استفاده می شود.

اما چرا به قیمت نگاه نکنیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد؟ دلیل استفاده از MA به جای اینکه فقط به قیمت نگاه کنیم ، این است که در دنیای واقعی… روندها روی خط مستقیم حرکت نمی کنند. قیمت ها بصورت زیگ زاگ حرکت می کنند بنابراین یک میانگین متحرک به شما کمک می کند تا نوسانات تصادفی قیمت را صاف کرده تا بتوانید روند اصلی را ببینید.

با مشاهده شیب MA بهتر می توانید جهت روند را تعیین کنید. همانطور که گفتیم، میانگین های متحرک حرکات قیمتی را صاف می کنند. میانگین های متحرک انواع مختلفی دارند و سطح هر یک از آنها مقدار “صافی” خاص خود را دارد.

به طور کلی ، هرچه MA صاف تر باشد، واکنش آن نسبت به حرکات قیمتی کندتر است. هرچه میانگین متحرک متلاطم تر باشد ، واکنش آن نسبت به حرکات قیمتی سریعتر خواهد بود. برای صاف تر کردن میانگین متحرک ، باید میانگین قیمت های بسته شدن را در بازه زمانی طولانی تری بدست آورید.

چگونه می توان "طول" صحیح یک میانگین متحرک را انتخاب کرد

“طول” یا تعداد بازه های زمانی گزارش شده احتساب MA، بر نحوه نمایش میانگین متحرک در نمودار قیمت تأثیر می گذارد. هرچه “طول” آن کوتاه تر باشد، نقاط داده ای که در محاسبه میانگین متحرک لحاظ می شوند کمتر هستند ، این بدان معناست که میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیکتر باقی می ماند.

چنین چیزی از کیفیت این نماگر می کاهد و ممکن است نسبت به خود قیمت فعلی ، بینش کمتری برای تشخیص روند کلی ارائه دهد. هرچه طول آن بیشتر باشد، نقاط داده بیشتری در محاسبه میانگین متحرک لحاظ می شود ، به این معنی که هر تک قیمت کمتری می تواند بر میانگین کل تأثیر بگذارد.

اگر بیش از حد نقاط داده وجود داشته باشد، ممکن است نوسانات قیمت “بیش از حد صاف” شود بطوریکه قادر به شناسایی هیچ گونه روندی نباشید! تحت هر دو شرایط ممکن است تشخیص اینکه آیا جهت قیمت در آینده نزدیک تغییر می کند یا خیر را برای ما دشوار سازد.

به همین دلیل ، انتخاب طول (میانگین متحرک چیست و انواع آن یا بازه هایی) که جزئیات قیمتی متناسب با بازه زمانی معاملاتی شما را فراهم می کند ، مهم است. اکنون ، احتمالاً با خود می گویید، “زود باش دیگه! سریعتر بریم سر اصل مطلب. چگونه می توانم از این یارو برای معامله کردن استفاده کنم؟ “

در این بخش ، ابتدا باید دو نوع میانگین متحرک اصلی را برای شما توضیح دهیم:

همچنین به شما یاد خواهیم داد که چگونه آنها را محاسبه کنید و فواید و معایب هر یک را به شما می گوییم. همچون تمامی دروس و متون سایت ابتدا میانگین متحرک چیست و انواع آن لازم است مفاهیم اساسی و پایه را بدانید. پس از آنکه به اندازه مهارت حمل توپ مسی بر روی آنها مسلط شدید، روش میانگین متحرک چیست و انواع آن های مختلف استفاده از میانگین های متحرک و نحوه ادغام آنها در استراتژی معاملاتی را به شما آموزش می دهیم.

نگران نباشید. در پایان این دروس ، شما هم مثل مسی روان خواهید شد! قبل از شروع ، فقط بخاطر داشته باشید که میانگین های متحرک، داده های قیمتی را صاف می کنند تا یک نماگر تکنیکال نشان دهنده روند را شکل دهند.

آنها جهت قیمت را پیش بینی نمی کنند. بلکه ، جهت فعلی را با تأخیر تعریف می کنند. آماده هستید؟ اگر هستید ، فریاد بزنید بله! اگر آماده نیستید، دوباره برگردید و مباحث را از اول بخوانید. پس از آنکه پر باد و آماده حرکت شدید ، به درس بعدی بروید.